دوره 7 شماره 2 مجله فناوری اطالعات در طراحی مهندسی. Information Technology on Engineering Design

Transcription

1 دوره 7 شماره 2 مجله فناوری اطالعات در طراحی مهندسی Information Technology on Engineering Design يك طراحي سيستن چ دعاهلي اهتيازد ي از گيري ب ر با اعتباري يادگيري خوعي احود قدس ال ي* دکتر حويدرضا اخي اضکاى اهيرهدحي زا كد ی زوتطی هسیطیت ثبظضگب ی زا كگب ت طاى - زوتطی وبهپی تط زا كگب ق یس ث كتی وبضق بؼ اضقس هسیطیت ن ؼتی زا كگب ػل م تحمیمبت ت طاى چکيد : اهتيازد ي اعتباري اصلي تريي تک يك تحليلي در ارزيابي ريسك اعتباري هتقاضياى براي ه سسات هالي هي باضد. در ايي پژ ص ک يك پژ ص کاربردي- ت صيفي است سعي ضد است براي اهتياز د ي اعتباري يك هدل ترکيبي هبت ي بر يادگيري خوعي طراحي ض د ب گ ايي ک يك هدل خ ض ب دي يك هدل دست ب دي را با يکديگر ترکيب هي ک د. در هدل ترکيبي پژ ص براي ب ب د عولکرد دست ب دي از ر يکرد يادگيري خوعي ب ر گرفت ضد است ک بر ايي اساس از د هاضيي بردار پطتيباى در قالب سيستن اي چ د عاهلي رم افساري استفاد ضد است. با ترکيب تايح عاهل ا خر خي ايي هدل حاصل خ ا د ضد. آه زش تست هدل از طريق هدو ع داد خ ا ي از داد اي تقاضاي اعتبار در با کي از آلواى ا دام ضد است. با ت خ ب هعيار اي اعتبارس دي هدل ک براي هقايس تايح پيص بي ي آى در ه رد ضعيت اعتباري هطترياى هتقاضي ام هدل اي هطاب بکار گرفت ضد است تايح طاى داد ک سيستن چ دعاهلي اهتيازد ي اعتباري با 88/24 درصد صحت هحد د زير و دار 77/77 هي ت ا د باالتريي صحت برتريي عولکرد را سبت ب هدل اي هطاب ب ارهغاى آ رد. واژههایکليدی: ريسك اعتباري سيستن چ د عاهلي يادگيري خوعي هاضيي بردار پطتيباى *ػ س زاض هىبتجبت زا كگب ت طاى گط ػل م اختوبػی ضفتبضی ت طاى ایطاى A.Ghodselahi@ut.ac.ir

2 1- مقدمه ثب ه ب ثب ضیؿه بی هرتلفی ه اخ ؿت س اهب ه وتطیي ضیؿه زض ح ظ هبلی ثب ىی ضیؿه اػتجبضی اؾت و ث زلیل هتؼ س ج زى ام گیط س ث لطاضزاز ثبظپطزاذت ذ ز هی ثبقس. خ ز ایي ضیؿه بقی اظ ایي احتوبل اؾت و ام گیط س لبزض ث پطزاذت ه ظن انل فطع ثس ی ذ ز جبقس یب زض پطزاذت آى و تب ی و س[ 1 ]. ام ز ی ثس ى اضظیبثی پیف ثی ی ه خت افعایف هكتطیبى ثسحؿبة ام بی هؼ ق قس اؾت. ثحطاى هبلی ایي اهط ضا هك ز ؾبذت اؾت و زضن ضیؿه اظ عطیك ثبظاض بی هبلیبهطی ه ن ثطای ثب ه ب زض ت ؾؼ لبثلیت ب ت ا بیی بیكبى ث ه ظ ض افعایف ؾطهبی بی ضیؿه. هی ثبقس[ 2 ] اػتجبضی ه خت هكىالت هبلی زض ثب ه ب ذ ا س قس اضظیبثی آى یبظه س تى یه بی هسلؿبظی پیكطفت هی ثبقس و هطتجظ ث ه جغ ػسم لغؼیت بقی قس هی ثبقس. ثط ایي اؾبؼ هسلؿبظی ضیؿه اػتجبضی ه ؾؿبت هبلی ثره ل ثب ه ب اهطی ه ن ضط ضی اؾت[ 3 ]. یىی اظ تى یه بی هسیطیت ضیؿه اػتجبضی و اظ زیط ثبظ تب و ى ثطای هسیطیت ضیؿه اػتجبضی ثىبض گطفت قس اؾت تى یه اهتیبظز ی اػتجبضی هی ثبقس. زض ػول انلی تطیي ض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی فطز ام گیط س اضظیبثی اهتیبظ اػتجبضی ا هی ثبقس[ 4 ]. هجت ی ثط یه پبیگب زاز لسیوی ام گیط سگبى ث افطازی و ام ذ ز ضا زض ه ػس همطض پطزاذت ا س یب ث پطزاذت آى زض تبضید همطض هتؼ س ج ز ا س تمؿین ث سی هی ق س[ 5 ]. تى یه اهتیبظز ی اػتجبضی ث ثطذی اظ ه ؾؿبت هبلی وچ ى ثب ه ب قطوت بی نبزض و س وبضت بی اػتجبضی ایي اهىبى ت ا بیی ضا هی ز س و ثت ا س زض ه ضز زازى اػتجبض ث فطز هتمبضی ثط اؾبؼ یه ؾطی اظ هؼیبض بی اظ پیف تؼییي قس تهوین ثگیط س و آیب اػتجبض زضذ اؾت قس زاز ق ز یب ذیط. ایي تى یه ثب اؾتفبز اظ زاز بی لسیوی تفىیه آهبضی ؾؼی زاضز و اثطات ذه نیبت هرتلف هتمبضی ضا ثط ی ػسم ثبظپطزاذت ام تفىیه و س. اؾبؾب هی ت اى ثیبى وطز و تهوین زض ه ضز اػغبی اػتجبض زضذ اؾت قس ث هتمبضی هی ت ا س ثطای ثب ه ثؿیبض ه ن ثبقس وؿت وبض ؾ زآ ضی ثب ه ضا ثغ ض چكوگیطی تحت تبثیط لطاض ز س. اگط ام گیط س زض پطزاذت ذ ز زچبض هكىل ق ز ثب ه ضطض هی و س اظ ؾ ی زیگط اگط ثب ه ث افطازی و زاضای اػتجبض ذ ثی ؿت س اػتجبض س س هدسزا زچبض ضطض ظیبى ذ ا س قس[ 6 ]. هعایبی اهتیبظ ز ی اػتجبضی قبهل وب ف عی تحلیالت اػتجبضی تؿطیغ زض اهط تهوین گیطی هطث ط ث اػتجبضات ال یت ث سی اػتجبضی هی ثبقس[ 7 ]. ض بی آهبضی لسیوی و ثطای ایدبز هسل

3 بی اهتیبظز ی اػتجبضی ثىبض گطفت قس ا س ػجبضت س اظ: پط ثیت لدیت ضگطؾی ى ذغی تحلیل هتوبیع و س ذغی تحلیل هتوبیع و س وبیی ت ثیت زضذت بی نفط یىی ضگطؾی ى لدؿتیه. ثب خ ز اؾتفبز اظ ایي ض ب ثطای اهتیبظز ی اػتجبضی هی ت اى ثیبى وطز و لبثلیت آى ب زض توبیع هكتطی ذ ة اظ ثس ن چ بى زاضای هكىل اؾت. ز ض ضایح و زض اهتیبظز ی اػتجبضی اؾتفبز قس اؾت ػجبضت س اظ :تحلیل هتوبیع و س ضگطؾی ى لدؿتیه. ث زلیل ضاثغ ذغی ط ز ض زاضای ػسم نحت وبفی هی ثبق س[ 8 ]. زض ز ض بی اذیط ض بی خسیسی یع ثطای ت ؾؼ ؾیؿتن بی اهتیبظز ی اػتجبضی ثىبض گطفت قس اؾت[ 16 ]. ث زلیل ای ى ثؿیبضی اظ هحممبى زض ح ظ اهتیبظز ی اػتجبضی ثط ی زاز بی خ ب ی وبض هی و س تبیح حبنل اظ هسل بی پیف ثی ی و س لبثل لیبؼ ثب ؾبیط هسل ب هی ثبقس تبیح حبنل اظ ایي ض ب زض افعایف نحت زلت هسل زؾت ث سی و س ؿجت ث هسل بی ذغی ثىبض ضفت ه ؼىؽ قس اؾت. ت ؾؼ هسل اهتیبظز ی اػتجبضی عطاحی ؾیؿتن ثب سف افعایف نحت ث ج ز ػولىطز ؾیؿتن زض اهتیبظز ی اػتجبضی هتمبضیبى ا دبم هی گیطزایي اهط زض حبلیؿت و افعایف نحت پیف ثی ی حتی ث همساض ون ه دط ث تبیح هبلی نطف خ یی بی هبلی چكوگیط ثطای ثب ه هی ق ز. یه هسل نحیح وبضا ه ؾؿبت هبلی ضا لبزض هی ؾبظز تب ه بثغ ذ ز ضا ث هكتطیب ی اذتهبل ز س و الؿبط ذ ز ضا ثه ضت ه ظن ثبظپطزاذت هی و س اظ ؾ ی زیگط اظ اػغبی ام ث هتمبضیبى ثس خل گیطی هی وبیس. زض ثرف ثؼسی ازثیبت پػ ف ه ضز ثطضؾی لطاض ذ ا س گطفت تحمیمبتی و زض ایي ظهی ا دبم گطفت اؾت هط ض ذ ا س قس. ؾپؽ زض ثرف ض ق بؾی پػ ف ح ا دبم پػ ف تجییي ذ ا س قس. زض ثرف چ بضم اخعای هسل پیك بزی پػ ف ثطای اهتیبظز ی اػتجبضی تكطیح ذ ا س قس ثب اؾتفبز اظ ایي هسل زض ثرف پ دن تبیح ثىبضگیطی آى اضائ هی ق ز. زض بیت تید گیطی ولی اظ پػ ف حبضط زض ثرف قكن اضائ هی ق ز. 4. هر ر ادبيات پژ ص وب غ ض و شوط قس زض پبؾد ث ضقس ن ؼت اػتجبضی هسل بی اهتیبظز ی اػتجبضی ث ن ضت فؼبل زض حبل ت ؾؼ ایدبز اؾت تحمیمبت ؾیؼی زض ح ظ یبزگیطی هبقی ی ث ه ظ ض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ا دبم قس اؾت تبیح ذ ة ه ثطی حبنل قس اؾت و وگی وبیب گط لبثلیت ت ا بیی ایي اثعاض ب زض اضظیبثی ضیؿه اػتجبضی ثغ ض ذبل اهتیبظز ی اػتجبضی هی ثبقس. ثیعى وىبضاى[ 22 ] همبیؿ ایی ضا ثیي چ سیي تى یه

4 زؾت ث سی ثط ی كت هدو ػ زاز الؼی ا دبم زاز س. آى ب اظ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ووتطیي هطثؼبت هبقیي ثطزاض پكتیجبى ث ػ اى هسل بی زؾت ث سی اؾتفبز وطز س. تبیح تحمیك آى ب كبى زاز و هبقیي ثطزاض پكتیجبى اظ ظط ػولىطزی ثطتطیي هسل زؾت ث سی هی ثبقس. قیي وىبضاى[ 17 ] اظ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ثطای پیف ثی ی ضقىؿتگی اؾتفبز وطز س تبیح كبى زاز و ایي تى یه نحت ثبالتطی ضا زض همبیؿ ثب ض بی هكبث ایدبز هی و س. ؾی [ 18 ] اظ یه ض یىطز تطویجی وب زض عطاحی هسل اهتیبظز ی اػتجبضی اؾتفبز وطز اؾت. ث زلیل خ ز و بی غیط وبیب گط اظ یه ض یىطز ز هطحل ایی اؾتفبز قس اؾت و اظ مك بی ذ ز ؾبظهب س ثطای تؼییي ذ ق ب اؾتفبز قس اظ الگ ضیتن K-Means ثطای یبفتي پبؾد بیی. ا گ وىبضا ف[ 7 ] ثب ثیبى ای ى ت ؾؼ بی اذیط زض تى یه بی زاز وب ی هثل قجى بی ػهجی ثط به یؿی غ تیه هبقیي ثطزاض پكتیجبى هی ت ا س ػولیبت زؾت ث سی ضا ثس ى هحس زیت بی ض بی لسیوی ا دبم ز س یه هسل اهتیبظز ی اػتجبضی هجت ی ثط هبقیي ثطزاض پكتیجبى اضائ هی و س. ث ه ظ ض ؾبذت هسل ه بؾجی خ ت اهتیبظز ی اػتجبضی زض ایي تحمیك اظ ؾ اؾتطاتػی هجت ی ثط هبقیي ثطزاض پكتیجبى اؾتفبز قس اؾت. ایي ؾ اؾتطاتػی ثىبض گطفت قس ثب ػولىطز قجى بی ػهجی ثط به یؿی غ تیه زضذت تهوین همبیؿ قس اؾت. وىبضاى[ 24 ] غا گ زض همبل ذ ز یه هسل تطویجی اهتیبظز ی اػتجبضی ایدبز وطز ا س و هكىالت اهتیبظز ی اػتجبضی ضا اظ عطیك ثىبضگیطی هعایبی ثط به ضیعی غ تیه هبقیي ثطزاض پكتیجبى ثطعطف هی و س. ثطای تؿت هسل اظ ز هدو ػ زاز الؼی اؾتفبز قس اؾت. تبیح كبى زاز و ػولىطز هسل تطویجی اظ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ثط به ضیعی غ تیه زضذت تهوین ضگطؾی ى لدؿتیه قجى بی ػهجی پؽ ا تكبض ثطتط هی ثبقس نحت ثیكتطی زض زؾت ث سی زاضز. ب ی ل هی ی[ 15 ] اثطات اؾتفبز اظ یبزگیطی خوؼی ضا ؿجت ث هسل بی زؾت ث سی ه فطز هی ؾ د س. تبیح ثطضؾی بی آى ب كبى زاز و اؾتفبز اظ ض یىطز خوؼی ه خت افعایف نحت هسل زؾت ث سی هی ق ز. وىبضاى[ 20 ] گ همبیؿ ایی ثیي ض بی خوؼی اهتیبظز ی اػتجبضی ا دبم زاز ا س. زض ایي تحمیك ػولىطز ؾ ض ضایح یبزگیطی ه ضز ثطضؾی لطاض گطفت. ایي ؾ ض ػجبضت س اظ ثگی گ ث ؾتی گ اؾتىی گ. تبیح حبوی اظ افعایف نحت ث ج ز ػولىطز ط یه اظ هسل بی زؾت ث سی اظ عطیك ثىبضگیطی یبزگیطی خوؼی ث ز. Bagging Boosting Stacking زض ایي تحمیك ثگی گ اؾتىی گ

5 زضذت تهوین ث تطیي تبیح ضا ایدبز وطز. ثب ت خ ث تحمیمبت ا دبم گطفت زض ح ظ اهتیبظز ی اػتجبضی وچ یي ض س ت ؾؼ هسل بی اهتیبظز ی اػتجبضی اظ هسل بی ذغی ث ؾوت هسل بی غیط ذغی ح ثىبضگیطی تطویت هسل بی زؾت ث سی و س هی ت ا س زض ث ج ز ػولىطز پیف ثی ی زؾت ث سی تبثیطگصاض ثبقس. ث بثطایي ثب خ ز ت ؾؼ هسل بیی ثطای اهتیبظز ی اػتجبضی ایدبز هسل بیی وبضا و اظ لبثلیت پیف ثی ی ثب نحت ثیكتط ػولىطز ثبالتط ؿجت ث هسل بی لجلی ثطذ ضزاض س هی ت ا س ه دط ث تبیح چكوگیط هبلی ثطای وبضثطاى آى ب ق ز و ایي اهط ا ویت ت ؾؼ هسل بی نحیح تط وبضاتط ضا ث ض ح تبییس هی و س. 7. ر ش ض اسي پژ ص ایي پػ ف اظ مغ ظط سف وبضثطزی ع آى ت نیفی هی ثبقس. ثب ت خ ث هتغیط هؿتمل هسل اهتیبظز ی هتغیط اثؿت نحت زض ایي پػ ف فطو هی ق ز و ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی اػتجبضی و هكرهبت آى زض ایي پػ ف تكطیح قس هتمبضیبى اػتجبض ضا ثب نحت ثبالتطی زؾت ث سی هی و س. ث بثطایي سف پػ ف ثط ی افعایف ث ج ز نحت ػولىطز هسل اهتیبظز ی هتوطوع هی ثبقس. اظ 4 هدو ػ زاز بی ثب ىی زض آلوبى آه ظ تؿت هسل ثطای پػ ف اؾتفبز قس اؾت. ایي پبیگب زاز هكتول ثط عاض و هی ثبقس و ط یه اظ و ب ت ؾظ ذهیه ت نیف قس ا س. ثیؿت ذهیه بی زاز ب زض خس ل یه اضائ قس اؾت. اظ زاز بی ایي ثب ه زض تحمیمبت ثؿیبضی اؾتفبز قس اؾت[ 8.[ اعتباري ت ؾؼ سيستن چ د عاهلي اهتيازد ي یه هسل اهتیبظز ی ه بؾت وبضا فؼبلیت ه وی ثطای وب ف عی ب ا دبم تهوین گیطی وبضا ه ثط هی ثبقس. ثب افعایف هؿتوط همیبؼ پیچیسگی ه ؾؿبت هبلی ثب ه ب وطا ثب ؾطػت تمبضبی مل ا تمبالت یبظ اؾت و تى یه بی وبضآهستطی ثطای هسیطیت ضیؿه ثىبض گطفت ق ز هیعاى زض هؼطو ضیؿه اػتجبضی لطاض گطفتي ث ن ضت ؾطیغ زض ظهبى ون پبیف ق ز. وب غ ض و شوط قس ثب حدن لبثل هالحظ ایی اظ ام ب حتی ث ج ز و چىی ن زض نحت اهتیبظز ی اػتجبضی هی ت ا س ضیؿه اػتجبضی ه ؾؿ ضا وب ف ز س ه دط ث پؽ ا ساظ بی این داد ها به صورت فایل الکترونیک در وب ساای به صورت عمومی قابل دریاف باشد مای

6 چكن گیط آتی ثطای ثب ه ق ز. زض تحمیمبت گصقت زض ح ظ بی زؾت ث سی ثبظق بؾی الگ ب افعایف نحت هسل زؾت ث سی اظ عطیك ثىبضگیطی هسل بی تطویجی ث اثجبت ضؾیس اؾت[ 19 23]. 24 زض هسل تطویجی پػ ف اظ ز تى یه ذ ق ث سی زؾت ث سی اؾتفبز قس اؾت. زض ا لیي گبم ذ ق ث سی فبظی زاز بی پػ ف ا دبم هی گیطز. ػلت ثىبضگیطی ذ ق ث سی فبظی فطا ن و زى زاز بی آه ظقی هرتلف ثط اؾبؼ هیعاى ذه نیبت هكتطن آى ب ثطعطف و زى ػسم لغؼیت ه خ ز زض زاز بی پػ ف هی ثبقس. ذ ق ث سی یه تى یه زؾت ث سی غیط ظبضتی اؾت و اظ یػگی بی و ب ثطای زؾت ث سی آى ب ث گط بیی ثب ذه نیبت هكتطن اؾتفبز هی و س. ذ ق ث سی زاز بی پػ ف ووه ذ ا س وطز و ذه نیبت هكبث و ب ضا پیسا ق ز و ب ث گط بی وگي هكبث گط ث سی ق ز زض تید پیف ثی ی ب زؾت ث سی بی بنحیح هسل زؾت ث سی و س ضا و ث زلیل و بی آه ظقی به بؾت ضخ هی ز س ون و س. گب ی خس ل 1. ذهیه بی ه ضز ثطضؾی زض ه ضز هتمبضیبى اػتجبض ا لبت حتی ثب یه هسل زؾت ث سی ثؿیبض وبضا لبثلیت هسل ثطای پیف ثی ی یه و خسیس هحس ز هی ق ز. ایي هحس زیت ث زلیل الگ بی به بؾت زؾت ث سی اؾت و زض زاز بی آه ظقی ثط ظ هی و س ػسم لغؼیت ه خ ز زض ایي زاز ب پیچیسگی یبزگیطی ضا افعایف هی ز س. اگط ثت اى ویفیت و ب ضا ث ج ز ثركیس ت ا بیی هسل یع افعایف هی یبثس. اظ ذ ق ث سی ث ػ اى فطای س پیف پطزاظ زاز ب اؾتفبز قس اؾت تب ویفیت زاز بی ض زی هبقیي ثطزاض پكتیجبى ث ج ز زاز ق ز زض تید اظ ثىبضگیطی هسل خوؼی هبقیي ثطزاض پكتیجبى ػولىطز ثبالتطی حبنل ق ز. زض گبم ز م ذ ق بی ایدبز قس اظ عطیك ض قی ؾبز اهب وبضا طهبل ؾبظی قس ا س. هی ت اى ثب طهبل ؾبظی زاز بی ض زی هسل زؾت ث سی لبثلیت پیف ثی ی ق بؾبیی الگ ضا زض هسل زؾت ث سی افعایف زاز. یىی اظ هكىالتی و زض ضاثغ ثب اؾتفبز اظ هسل بی زؾت ث سی زض ح ظ اهتیبظز ی اػتجبضی زض تحمیمبت لجلی هكب س هی ق ز ثحث طهبل ؾبظی زاز ب هی ثبقس. هست ظهبى ػولىطز ؾبثم اػتجبضی ضؼیت قغلی اظ ظط ضؼیت حؿبة خبضی حؿبة البهت سف اظ زضذ اؾت هیعاى اػتجبض زضذ اؾتی ضؼیت حؿبة پؽ ضؼیت قغلی اػتجبض ا ساظ ضؼیت قغلی ضبهي هكرهبت فطزی خ ؿیت زضنس الؿبط هست ظهبى البهت زض هحل و ی

7 زاضایی ب ثب ه ؾي پطزاذت بی زیگط الؿبط ع هبلىیت احس هؿى ی تؼساز اػتجبضات اذص قس زض ایي ضؼیت قغلی تؼساز ضبهي هبلىیت تلفي زض اهتیبظز ی اػتجبضی اضظ بی ػسزی )زاز بی ض زی( وبیب گط ذه نیبت هتمبضی اػتجبض هی ثبق س و ط هتمبضی اضظ بی هتفب تی ضا زاضز زض ن ضت اخطای یه طهبل ؾبظی ؾبز )ث ػ اى هثبل تمؿین ط زاز ثط ثعضگتطیي زاز هدو ػ ولی زاز ب( اعالػبت ه ثط هفیسی ضا اظ زؾت ذ ا ین زاز. زض هدو ػ زاز ب ثیكی ػسزی ثطاثط ثب هی ثبقس. زض ن ضتیى ولی زاز ب ضا ثط ایي ػسز ثو ظ ض ا دبم طهبلؿبظی زاز ب تمؿین و ین هوىي اؾت اعالػبت هفیسی ضا و زض زاز ب خ ز زاضز اظ زؾت ثس ین ث ایي زلیل و ثب ای ىبض اوثط زاز ث ؾوت نفط هیل هی و س ث نفط عزیه هی ق ز. ایي وبض ه ت ی ث آه ظ بوبفی قجى هی ق ز ت ا بیی هسل زؾت ث سی ضا زض پیف ثی ی اهتیبظ اػتجبضی هتمبضیبى خسیس ثغ ض نحیح وب ف هی ز س. ث بثطایي طهبل ؾبظی زاز بی ض زی هتمبضی اػتجبض ثبیؿتی ثب زلت ا دبم گیطز زض حبلیى هفب ین ط وسام اظ ذهبیم حفظ هی ق ز. ن ضت ح ا دبم طهبل ؾبظی زاز ب ث آى اؾت و زض ایي هطحل زاز بی ض زی ثه ضت خساگب ث اػسازی ثیي نفط یه ب طهبل هی ق س. ایي اهط اظ عطیك یبفتي ثیك ػسزی زض ط ؾت ى )ذهیه ( اظ هدو ػ همساض تمؿین ثبلی ض زی بی ط ؾت ى ث آى ثیكی ا دبم هی گیطز. زض ح ظ زؾت ث سی اؾتفبز اظ چ سیي هسل زؾت ث سی و س ث خبی یه هسل زؾت ث سی ػولىطز نحت ه دط ث ث ج ز زؾت ث سی هی ق ز. هسل بیی و اظ چ سیي هسل زؾت ث سی و س ثطای ا دبم زؾت ث سی اؾتفبز هی و س ث ػ اى هسل بی خوؼی یب هسل بی هجت ی ثط یبزگیطی خوؼی ق بذت هی ق س. زض ایي هسل ب تهوین گیطی ثط اؾبؼ هدو ػ تطویت تبیح ایی اظ هسل بی زؾت ث سی ن ضت هی گیطز و زض ایي حبلت تطویت تبیح آى ب ه دط ث حه ل اؾتفبز ه فطز اظ آى ب هی ق ز. ػولىطز ث تطی ؿجت ث عاهل ترکيب ک د سيستن چ د عاهلي هبت ي برهاضيي بردار پطتيباى تيد ايي رهالسازي خ ض ب دي فازي

8 هسل بی هجت ی ثط یبزگیطی خوؼی لبثلیت زؾتیبثی ث پیف ثی ی بی نحیح تط ثب لبثلیت بی تؼوین ثبالتط ضا ث وبضثطاى اضائ هی و س. ایي هسل ب قىل 1. هسل پیك بزی اهتیبظز ی اػتجبضی لبزض س تب ث ن ضت ه ثط وبضا اظ ت ع گ بگ ی زا ف اػضبء هسل اؾتفبز و س تب ذغبی اضیب ؽ وب ف یبثس. ث ػجبضت زیگط زض ا حطاف ذغبی وب ف ه ظ ض ث ت ؾظ یه هسل زؾت ث سی اظ چ س هسل زؾت ث سی اؾتفبز هی ق ز. تهویوبت ایي هسل ب ذ ا س بیت قس. ت ؾظ سف یه انلی خوؼی ض یبزگیطی تطویت خوؼی تطویت هدو ػ ایی اظ هسل بؾت و ط وسام ظیف خوؼی نحت هكبث ی تط ولی ثیكتطی ضا ا دبم زاضز ث تط هی ث ن ز س زؾت تب آیس تهویوبت یه و پبیب هسل ن هغوئي تطی ؿجت ث هسل بی فطزی اضائ هی ز س. زؾت ایس ث سی زض انلی تطویجی ؾیؿتن هسل اظ بیی بی چ س ثب زؾت هسل ث سی اؾت و زض ایي ن ضت ؾیؿتن ثب تطویت تبیح وبضایی نحت ث سی زؾت بی هسل ایي ثطتطی ؿجت ث هسل زؾت ث سی ه فطز ث زؾت یبزگیطی ثط هجت ی و بیی هسل آ ضز. ذ ا س خوؼی ؿت س اظ ط هسل زؾت ث سی ه فطز اظ عطیك گطزآ ضی خوغ آ ضی تهویوبت و هسل بی زؾت ث سی ث تط ثطتط ػول هی و س. ػولىطز هسل خوؼی اثؿت ث ایي اؾت و ط یه اظ هسل بی زؾت ث سی ثىبض گطفت قس زض هسل ت ع خوؼی ث گ بگ ی ذ ثی ثیي آه ظ هسل ثجی س. بی ث بثطایي یبزگیط س ثبیؿتی حفظ ق ز. تطویت هسل بی زؾت ث سی زض ن ضتی ه ثط وبضا ػول ذ ا س وطز و ایي هسل ب ثب یىسیگط هتفب ت ثبق س. ایي ت ع ضا هی ت اى اظ ضا بی هرتلفی ایدبز وطز )هؼوبضی بی هرتلف اؾبؼ تطویت و س خوؼی خوؼی اظ گ بگ ى یب هدو ػ اذتهبل تحلیالت ب و س ز اؾت. هجت ی ذ ق زاز تهبزفی ث سی(. بی ب آى ایدبز آه ظقی ػبهل ىت ثط ت ع حفظ انلی گطفتي ولیسی ظط هیبى ثطای ض یىطز زؾت ؾبذت ذجطگبى ثط یب احس ث سی هسل یبزگیطی اظ لجل تهوین گیطی بیی اؾت. ایي وبض كؼت گطفت قس فطای س ذجطگبى اؾت تهویوبت تهوین و ه دط یه گیطی گطفتي ث فطز زض ظط تهویوبت ذجط خبهؼ هی ایس ث تطی ق ز. اؾت. گط ی ؿجت اثجبت اظ ث ثط اؾبؼ یبزگیطی خوؼی اؾتفبز اظ چ سیي هسل زؾت ز ث سی اظ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ث ػ اى زا ضاى ؾیؿتن اهتیبظز ی اػتجبضی زض لبلت ػبهل طم افعاضی ز زض یه ؾیؿتن چ س ػبهلی

9 اؾتفبز قس اؾت. هسل بی تحت ػبهل یه پبضازاین ه بؾت ثطای ایدبز هحبؾجبت ؾطیغ ه اظی ایدبز هی و س. ایي اهط ثسیي زلیل اؾت و آى ب زاضای لبثلیت بیی وچ ى ا ؼغبف پصیطی لبثلیت پیوب ایی ث زى وعهب ی لبثلیت پبؾرگ یی اؾتسالل یبزگیطی اؾتمالل اضتجبط وىبضی هی ثبق س. زض هسل پػ ف ثطای ط ذ ق یه ػبهل خساگب زض ظط گطفت قس اؾت و ایي ػبهل ظیف پطزاظ ه ضز ظط تؼطیف قس ثطای آى ػبهل ضا ض ی ذ ق اذتهبل یبفت ث آى ا دبم هی ز س. ثسیي عطیك ؾیؿتن لبزضذ ا س ث ز و ث ع ض وعهبى ظبیف هرتلف ضا پطزاظ وبیس. الظم ث شوط اؾت و ػال ثط پطزاظ ه اظی زض ایي ؾیؿتن ػ اهل هرتلف هی ت ا س ط وسام ػولیبت هرتلفی ضا ض ی ذ ق هطث ط ث ذ ز ا دبم ز س. ایي ز ذه نیت لبثلیت ثؿیبض ثبالیی ث هسل پیك بزی ن زض ظهی ؾطػت ػولیبتی ن ا ؼغبف پصیطی خ ت ا دبم ػولیبت هرتلف ض ی یه ثب ه اعالػبتی ضا هی ز س. زض گبم بیی تبیح ایدبز قس ت ؾظ زا ضاى ت ؾظ ض قی ه بؾت تطویت ذ ا س قس و ایي اهط یىی اظ ه اضز ه ن تبثیط گصاض ثط ض ی ذط خی ػولىطز هسل خوؼی هی ثبقس. ثب ت خ ث ثىبضگیطی ض ذ ق ث سی فبظی ثطای تطویت تبیح اظ زضخ ػض یت و ب اؾتفبز قس اؾت ث گ ایی و ثطای ط ػبهل ظى ا ویتی هت بؾت ثب هدو ع زضخ ػض یت اػضبی ذ ق هت بظط آى ػبهل زض ظط گطفت قس اؾت. ث ػ اى و ظى ػبهل یه ثطاثط اؾت ثب هدو ع زضخ ػض یت اػضبی ذ ق یه ث ویي تطتیت یع ثطای ذ ق بی زیگط ػول قس اؾت. زض ایي پػ ف هیعاى نحت ولی ط ض ث ػ اى هؼیبض ثطتطی آى هغطح ذ ا س قس. ػال ثط نحت ولی نحت ع ا ل نحت ع ز م یع ثطای ط ض هحبؾج قس اؾت. ن چ یي ث ػ اى هؼیبض اضظیبثی زیگطی و زض ضاثغ ثب ػولىطز هسل بی زؾت ث سی زض تحمیمبت هرتلف ثىبض گطفت هی ق ز اظ هؼیبض هحس ز ظیط و زاض ثطای همبیؿ ػولىطز ض بی شوط قس زض ایي پػ ف اؾتفبز قس اؾت[ 21 ]. 5. تايح پژ ص زض گبم اثتسایی اظ ض یىطز ذ ق ث سی فبظی ثطای تمؿین زاز بی ایي پػ ف ث تؼساز ذ ق بی هؼیي اؾتفبز قس اؾت. ثطای ایي ه ظ ض اظ ض ذ ق ث سی اؾتفبز FCM 5 قس اؾت و تؼساز ز ذ ق اظ هدو ػ زاز بی پػ ف اؾترطاج قس. ثب ت خ ث فبظی ث زى ذ ق ث سی هوىي اؾت و یه زاز حسالل ث یه ذ ق حساوثط ث ز ذ ق Fuzzy C-Mean

10 ثب تؼلك زاقت ثبقس. ث ه ظ ض ایدبز یه هسل زؾت ث سی هبقیي ثطزاض پكتیجبى السام ث تؿت هسل ه ت ض بی اؾت تبج هرتلف قس تب نحیح تطیي هسل زض خ ت ایدبز زؾت ث سی بی نحیح تط هكرم ق ز. تبیح هطث ط ث تؿت هسل ثب ه ت ض بی اؾت تبج هرتلف زض خس ل ز اضائ قس اؾت ایي تبیح ثب ز ض تطویت تبیح قس اؾت. تهویوبت اػضبی هسل خوؼی هحبؾج ض اوثطیت آضاء پط وبضثطز تطیي ض تطویت تبیح زض ح ظ زؾت ث سی هسل بی خوؼی اؾت ث ع ض ؾیؼی زض تحمیمبت اذیط ه ضز اؾتفبز لطاض گطفت قس اؾت. زض ایي پػ ف ض تطویت خسیسی ثىبض گطفت قس و اظ زضخ ػض یت ذ ق ثطای تؼییي ا ویت ط یه اظ ػبهل بی طم افعاضی ؾیؿتن اؾتفبز هی و س. ثب ت خ ث تبیح اضائ قس زض خس ل ز هك ز اؾت و ثطتطیي نحت ولی هطث ط ث هبقیي ثطزاض پكتیجبى ثب ه ت ض اؾت تبج چ س خول ایی هی ثبقس. ثب ت خ ث خس ل ز ثىبضگیطی ض تطویت تبیح زضخ ػض یت نحت ثبالتطی ضا ؿجت ث ض اوثطیت آضاء ایدبز وطز اؾت. ؾیؿتن چ سػبهلی ثط اؾبؼ ز ػبهل ثب ؾبذتبض شوط قس ه ت ض اؾت تبج چ س خول ایی عطاحی قس. و زاض حبلت ؾیؿتن چ سػبهلی پػ ف زض قىل ز اضائ قس اؾت. زض ایي و زاض ضؼیت ػولىطز ػبهل تجییي قس اؾت. ثطای ػبهل طم افعاضی ؾ هطحل اؾبؾی هفط و اؾت: زؾتیبثی ث زاز پطزاظ زاز تید. زض ط یه اظ ایي هطاحل ػبهل هطث ع ظبیفی ضا ا دبم ذ ا س زاز: ثطضؾی زاز بی خسیس زض لبلت هتمبضی خسیس اخطای هسل زؾت ث سی زؾت ث سی بیی هتمبضی. چطذ ػولىطز ػبهل زض ط یه اظ هطاحل زض قىل ز تكطیح قس اؾت. ػبهل طم افعاضی پؽ اظ ا دبم زؾت ث سی بیی هتمبضی ث حبلت آهبز ث وبض زضهی آیس. یىی اظ هؼط ف تطیي هؼوبضی بی ػبهل ب زض ؾیؿتن بی چ س ػبهلی هؼوبضی ػمبیس ذ اؾت ب عطح ب هی ثبقس. خس ل 2. تبیح پیبز ؾبظی ه ت ض بی اؾت تبج هتفب ت هبقیي ثطزاض پكتیجبى ر ش ترکيب تايح درخ اکثريت آراء ع ه ت ر است تاج عض يت صحت کلي صحت کلي )%( )%(

11 RBF(C:10, RBF Gamma:0.1) Polynomial(C:10, Gamma:1) Sigmoid(C:10, Gamma:1) Linear(C:10, Gamma:1) تید پطزاظ زاز زؾتیبثی ث زاز مم زاز بی ض زی اضظیبثی اػتجبضی هتمبضی ػدددسم خددد ز زاز ذه نیبت هتمبضی خسیس ض زی زؾت ث سی آهبز اخطای هسل بی هبقیي هتمبضی ث ػ اى ثب ثطزاض پكتیجبى ذ ة یب ثس ذه نیبت هتمبضی خسیس اضظیبثی اػتجبضی هتمبضی زؾت ث سی بیی هتمبضی اخطای هسل بی زؾت ث سی ثطضؾی زاز بی خسیسی زض مددم زاز لبلت ددبی هتمبضی خسیس ض زی قىل 2. و زاض حبلت ؾیؿتن چ سػبهلی ثطای ط یه اظ ػ اهل ػمبیس ذ اؾت ب ػ اهل طم افعاضی ایي پػ ف ثط هج بی عطح بیی ث قطح خس ل ؾ هته ض اؾت. زض هؼوبضی ػمبیس ذ اؾت ب عطح ب و قبهل بیت ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی اػتجبضی ثب ؾ ثرف هرتلف ظیط اؾت عطاحی قس اؾت: ز ػبهل طم افعاضی هبقیي ثطزاض پكتیجبى ض تطویت تبیح زضخ ػض یت تؿت قس. تبیح هسل بی زیگط و زض ازثیبت پػ ف هط ض قس ثطای همبیؿ ثب تید ؾیؿتن 1. ػمبیس: تؼییي و س پبضاهتط ب همبزیط پیف فطو بی ه ضز یبظ الؼیبت بی زضیبفتی اظ هحیظ اؾت. پیك بزی ه ضز اؾتفبز لطاض گطفت. تبیح هسل بی هرتلف زض خس ل چ بض اضائ قس اؾت. ذ اؾت ب: ا ساف یه ػبهل اؾت و 2. ثب ت خ ث تبیح اضائ قس زض خس ل چ بض آقىبض اؾت و ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی ثبیس اظ عطیك اخطای فطآی س ب عطح بیی اظ پیف تؼطیف قس ث آى ب زؾت یبثس. اػتجبضی و هجت ی ثط یبزگیطی خوؼی اؾت عط ح ب: قبهل فطآی س ب الگ ضتین 3. ثبالتطیي هیعاى نحت ولی ضا زض ثیي ض بی بی اخطائی یه ػبهل اؾت و ظبیف یه ثگی گ ث ؾتی گ زیگط زاضا هی ثبقس. ػبهل ضا تؼییي هی و س[ 14 ].

12 اؾتىی گ یع هسل بیی ؿت س و زض ح ظ یبزگیطی خوؼی هغطح هی ق س. زض ثؿیبضی اظ تحمیمبت اظ ایي هسل بی خوؼی ثطای هؿبئل هطث ط ث زؾت ث سی اؾتفبز قس اؾت تبیح ذ ثی اضائ قس اؾت. خس ل 3. هؼوبضی ػمبیس ذ اؾت ب عطح بی ػبهل بی پػ ف عطح ب پبضاهتط ت ظین ( C) زلت ضگطؾی ى ( ε ) ع ه ت ض اؾت تبج گبهب ثبیبؼ زضخ ذ اؾت ب اضظیبثی اػتجبضی زؾت ث سی هتمبضی زض ز زؾت ذ ة یب ثس تبیح هطث ط ث هسل بی خوؼی شوط قس و زض تحمیك ا گ وىبضاى[ 20 ] ثب زاز بی هكبث ایي پػ ف ا دبم گطفت ث ه ظ ض همبیؿ ثب هسل پیك بزی زض خس ل چ بض اضائ قس اؾت. هسل ب ایي ثب خ ز تبیح ذ ة ه فمی و حبنل وطز ا س تبیح خس ل چ بض حبوی اظ ایي اهط اؾت و هسل پیك بزی ایي پػ ف هی ت ا س نحتی ثبالتط) ( اظ هسل ب ایي اضائ ز س. ػال ثط ایي تفب ت ضؼیت حؿبة خبضی هست ظهبى البهت زض هحل و ی تؼساز اػتجبضات اذص قس زض ایي ثب ه ضؼیت قغلی اظ ظط البهت پطزاذت بی زیگط الؿبط هست ظهبى ػولىطز حؿبة ضؼیت حؿبة پؽ ا ساظ هیعاى اػتجبض زضذ اؾتی سف اظ زضذ اؾت اػتجبض ػمبیس چكوگیطی هیبى هؼیبض هكرهبت فطزی خ ؿیت ضؼیت قغلی ضبهي ع هبلىیت احس هؿى ی ؾبثم اػتجبضی زاضایی ب ؾي زضنس الؿبط ضؼیت قغلی تؼساز ضبهي هبلىیت تلفي ضؼیت قغلی 6 هحس ز ظیط و زاض ؾیؿتن چ سػبهلی ثب ض بی زیگط خ ز زاضز و كبى اظ ػولىطز ثطتط ایي ؾیؿتن زض زؾت ث سی هتمبضیبى اػتجبض زاضز. ایي هؼیبض ث ذ ثی هی ت ا س ضفتبض ولی یه هسل زؾت ث سی ضا ت نیف و س. 6. تيد گيري Area Under the Curve (AUC)

13 زض ایي پػ ف هسلی تطویجی هجت ی ثط یبزگیطی خوؼی ث ه ظ ض اهتیبظز ی اػتجبضی اضائ قس. سف ایي هسل زؾت ث سی هتمبضیبى اػتجبض ث ز زؾت هتمبضیبى "ذ ة" " ثط سث" اؾبؼ یه ؾطی اظ هؼیبض ب ذه نیبت فطز هتمبضی هی ثبقس. ایي هسل اظ تطویت ز هسل زؾت ث سی ذ ق ث سی حبنل قس و ثطای ذ ق ث سی اظ ذ ق ث سی فبظی اظ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ث ػ اى هسل زؾت ث سی اؾتفبز قس. ن چ یي ثطای ث ج ز نحت ػولىطز هسل اظ یبزگیطی خوؼی ث ط گطفت قس اؾت و یه پبضازاین ل ی یبزگیطی هبقی ی اؾت. ثط اؾبؼ ض یىطز خوؼی ز هبقیي ثطزاض پكتیجبى ث ػ اى زا ض زض لبلت ػبهل طم خس ل 4. تبیح هسل بی هرتلف اهتیبظز ی اػتجبضی ثط ی زاز بی ثب ه آلوبى ت ضيحا ت صحت (%) هحد د زير و دار کلي د م ع ا ل ع /49 /68 / /91 /67 / /91 71 / /2 / /24 هدل تحلیل هتوبیع و س ضگطؾی ى لدؿتیه زضذت تهوین قجى RBF /47 /63 /26 /28 /40 /42 / /29 /58 /48 /34 /20 /86 / / /88 / / 37 /92 /56 /93 / /31 67/8 66/64 / ]20[ هبقیي ثطزاض پكتیجبى ه فطز پطؾپتط ى چ سالی ایی ه فطز زضذت تهوین )ثگی گ( قجى ػهجی )ثگی گ( هبقیي ثطزاض پكتیجبى )ثگی گ( زضذت تهوین )ث ؾتیگ(

14 قجى ػهجی )ث ؾتیگ( /20 49 /63 83 /3 73 / هبقیي ثطزاض پكتیجبى )ث ؾتیگ( /62 45 /44 89 / /53 45 اؾتىی گ /24 89 / /12 ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی /66 66 /08 88 / /77 افعاضی عطاحی قس. هتفب ت ثب ض بی لجلی تطویت تبیح و زض تحمیمبت لجلی زض ح ظ یبزگیطی خوؼی ثىبضگطفت قس اؾت زض ایي پػ ف ض تطویت خسیسی ثىبضگطفت قس و ه دط ث ث ج ز نحت ؾیؿتن اهتیبظز ی اػتجبضی زض پػ ف گطزیس. هسل بی زؾت ث سی هبقیي ثطزاض پكتیجبى اظ عطیك هدو ػ زاز بی الؼی ثب ىی زض آلوبى ه ضز آه ظ تؿت لطاض گطفت س. ث ه ظ ض اػتجبض ؾ دی هسل پیك بزی اظ چ س هسل لسیوی خسیس اؾتفبز قس. هؼیبض اضظیبثی هسل بی هرتلف هحس ز ظیط و زاض هیعاى زؾت ث سی زضؾت هتمبضیبى یب ث ػجبضتی هیعاى نحت ولی ط یه اظ ض ب هی ثبقس. تبیح كبى زاز و هسل پیك بزی ثؿیبض ه ثط وبضا اؾت ه دط ث ؾیؿتوی قس و ثب ث ط گیطی اظ ػبهل بی طم افعاضی ث ن ضت ه بؾت لبزض ث زؾت ث سی ض زی ب ثب نحت ثبال هی ثبقس. زض ایي پػ ف كبى زاز قس و اؾتفبز اظ یبزگیطی خوؼی یب ث ػجبضتی اؾتفبز اظ چ سیي هسل زؾت ث سی ث خبی یه هسل زؾت ث سی هی ت ا س ه دط ث ث ج ز ػولىطز زؾت ث سی ق ز. ن چ یي ض تطویت تبیح زضخ ػض یت ػولىطز ثطتطی ؿجت ث ض اوثطیت آضاء زض تطویت تبیح اػضبی هسل خوؼی اظ ذ ز اضائ زاز. زض هیبى هسل بی شوط قس ثطتطیي نحت هتؼلك ث ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی اػتجبضی هی ثبقس و هجت ی ثط ض یىطز یبزگیطی خوؼی اؾت ثب ض زضخ ػض یت ظط ط یه اظ زا ضاى ضا ثب یىسیگط تطویت هی و س. ثب ا دبم اضظیبثی بی هرتلف اظ ظط نحت ػولىطز هكرم قس و ؾیؿتن چ سػبهلی اهتیبظز ی اػتجبضی ثیكتطیي نحت ثطتطیي ػولىطز ضا زض اهتیبظز ی اػتجبضی حبنل ذ ا س وطز هی ت ا س ثب زلت نحت ثیكتطی ؿجت ث هسل بی زیگط ثب ه ب ه ؾؿبت هبلی ضا ثطای اػتجبضؾ دی هتمبضیبى اػتجبض یبضی و س.

15 conference on natural computation ( ), [10] L, Huang, & Y, Dai, support vector machine approach for prediction of T cell epitopes, Third asia-pacific bioinformatics conference, ( ) Singapore, [11] A, Khashman, A Neural Networks for Credit Risk Evaluation: Investigation of Different Neural Models and Learning Schemes, Expert System with Applications, vol 37, , [12] E, Angelini, G, Tollo, & A, Roil, neural network approach for credit risk evaluation, The quarterly review of economics and finance, vol 48, , [13] J, Min, Y, Lee, Bankruptcy prediction using support vector machine with optimal choice of kernel function parameters, Expert sustems with applications, vol 28, , [14] H, Naji, B, Wells, & L, Etzkorn, Creating an Adaptive Embedded System by Applying Multi Agent Techniques to Reconfigurable Hardware, Future Generation Computer Systems, vol 20: , [15] L, Nanni, & A, Lumini, An experimental comparison of ensemble of classifiers for bankruptcy prediction and credit scoring, Expert systems with applications, vol 36, , [16] S, Piramuthu, Financial creditrisk evaluation with neural and neurofuzzy systems, European journal of operational research, vol 112, , [17] K, Shin,T, Lee, & H, Kim, An application of support vector machines in bankruptcy prediction model, Exper systems with pplications, vol 28, , [18] N, Hsieh Hybrid mining approach in design of credit scoring model Expert systems with applications, vol 28, , ف رست ه ابع [1]. ازاض هغبلؼبت و تطل ضیؿه ثب ه تدبضت. هسیطیت ضیؿه زض ثب ىساضی. یطایف ؾ م. ت طاى : ثب ه تدبضت ثب وىبضی كط خ ب گیط [2] Y, Altunbas, L, Gambacorta, & D, Ibanez, Bank risk and monetary policy, vol 6, 121- Journal of financial stability 129, [3] S, Lin, A new two-stage hybrid approach of credit risk in banking industry, Expert system with application, vol 36, , [4] P, Ya-qiong, study on evaluation of consumer credit's risks of commercial banks, International Conference on.wireless Communications (1-4), 2007 [5] X, Li, W, Ying, J, Tuo, B, Li, et al., Application of classification trees to consumer credit scoring methods in commercial banks, IEEE international conference on systems, Man and Cybernetics ( ), [6] L, Yu, S, Wang, & K, Lai, An intelligent-agent-based fuzzy group decision making model for financial multicriteria decision support: the case of credit scoring European journal of operational research, vol 195, , [7] C, Huang, M, Chen, & C, Wang, Credit scoring with a data mining approach based on support vector machines, Expert systems with applications, vol 33, , [8] Sustersic, M, Mramor, D, & Zupan, J Consumer credit scoring models with limited data Expert system with application 2009 vol 36: [9] Y, Wang, Building credit scoring systens based on support-based support vector machine, Fourth international

16 [22] B, Baesens, T, Van Gestel, S, Viaene, M, Stepanova, Benchmarking state-of-art classification algorithm for credit scoring, Journal of operational research society, vol 54: , [23] W, Chen, C, Ma, & L, Ma Mining the customer credit using hybrid support vector machine technique, Expert systems with applications, vol 36, , [24] D, Zhang, M, hifi, Q, Chen, & W, Ye, A hybrid credit scoring model based on genetic programming and support vector machines Fourth international conference on natural computation, (8-12) Jinan, 2008 [19] C, Tsai, & M, Chen, Credit rating by hybrid machine learning techniques, Applied soft computing, vol 10, , [20] G, Wang, J, Hao, J, Ma, & H, Jiang, A comparative assessment of ensemble learning for credit scoring Expert systems with applications, vol 38, , [21] T, Fawcett, ROC Graphs: Notes and practical considerations for researchers HP laboratories Palo Alto: Intelligent enterprise technologies laboratory 2004.

17